Осталось только придумать, как из программы на C# подключиться к бирже )

через коннектор

Кажется я понял, надо использовать параметры обезличенной сделки в вызове OnAllTrade...

для ваших целей не подходит Quik. Направьте внимание на изучение других языков программирования, например С#. Луа хорош,  но не для стратегий с анализом тиков -  квик не даст вам возможности использовать тики - будете в конце паровоза, потратите зря время.

Я планирую в роботе анализировать цены и объемы, полученные при каждой новой совершенной сделке. Можете мне подсказать, из какой каллбек функции это лучше всего делать (судя по документации это OnParam, но как новичок я не совсем уверен в этом), какие параметры из каких таблиц при каких условиях считывать и как это делать максимально быстро? Немного длинная просьба получилась, но все равно надеюсь на вашу помощь

Если брать, например, таблицу сделок, там есть флаги:
бит 0 (0x1)  Заявка активна, иначе – не активна 
бит 1 (0x2)  Заявка снята. Если флаг не установлен и значение бита «0» равно «0», то заявка исполнена 

Не пойму какое значение имеет флаг 0 при нулевом флаге 1... Может ли заявка быть исполнена и все еще активна? Есть где-то расширенная документация на этот счет?

Нужно ли еще отслеживать внебиржевые сделки?