По 1 пункту я мало что знаю, но боюсь, что это будет существенно медленнее, чем при написании на Delphi или C#, поэтому и думаю, что проще будет передать  информацию полученную из Квика в стороннюю программу (тем более, что у меня она уже написана).

Это все мнимые понарошки, придуманные не известно кем, возможно даже мелкософтом. Lua код уже выполнится, а сторонняя программа только будет парсить то, что вы передадите в нее из квик, не важно, через DDE или "хитропопый" коннектор.
У меня на С# коннектор к Астс и робот в ко-локации (15-30 мс расчет 0 мс регистрация заявки на бирже), логическая копия робота на Lua в квике из дома (оптика до квартиры и 20 км от ЦОД: 1 мс расчет, 0-160 мс регистрация заявки).

Так вот, из дома робот периодически раньше заявки регистрирует на бирже. А сам алгоритм написанный на Луа считает быстрее аналогичного на С# минимум в 15 раз.

Мое мнение: C# - днище, не даром ни одной игрухи не написано на С#. А на Луа ко многим играм пишут сценарии.

Но это сугубо мое мнение.

Но я бы другое спросил: чего не хватает в приведённых примерах? может просто задать там предметный вопрос - возможно, на него сыщется ответ.

Чтобы можно было что-то ответить на ваш вопрос - надо знать объём вычислений. Но вы про это сколь-нибудь подробно не говорите.
Если ваши вычисления это сравнить/перемножить 50 чисел - можно смело писать на Lua.

Это действительно сравнить/перемножить 50 чисел, но для каждой пары инструментов, а пар таких 15-20

Я тоже прихожу к такому мнению. Тем более, что программа на Delphi уже есть. Значит, как я понял, надо написать свою DLL на Delphi. Не подскажите примеры таких DLL, никогда не поверю, что их никто не писал:).

Спасибо за ответ, но во-первых у меня ping до брокера 25-27 млсек, от брокера до биржи (по утверждению брокера) меньше 10млсек, итого меньше 0.04 сек

Всё, конечно, надо проверять, но пинг не показателен.
Он показателен при сравнении - тут больше, там - меньше.
Но сама цифра пинга обычно заметно меньше (в 2..3 раза запросто) времени выставления заявки при этом.

Чтобы можно было что-то ответить на ваш вопрос - надо знать объём вычислений. Но вы про это сколь-нибудь подробно не говорите.
Если ваши вычисления это сравнить/перемножить 50 чисел - можно смело писать на Lua.
Если ваши вычисления это перемножить 10 тыс. чисел - Lua тут не помощник.

DDE сама по себе очень быстрая технология на самом деле.
Другое дело, что писать на Lua + своя DLL на С++ или Delphi (только для тяжелых объёмных вычислений) - по-моему сейчас самый выгодный вариант в плане скорости и гибкости.

Здесь вы упретесь не в Lua, а в общую скорость реакции терминала QUIK - сервер - биржа.
Видимые на разных форумах времена в сообщениях разнились от 0,05 до 0,25 сек.
Причем типичное значение - это примерно 0,2 сек (речь про время отправка транзакции -> получение на неё ответа).
Скорость самой реакции на изменение стакана (т.е. время изменился стакан -> отправили транзакцию) будет меньше, конечно.

Спасибо за ответ, но во-первых у меня ping до брокера 25-27 млсек, от брокера до биржи (по утверждению брокера) меньше 10млсек, итого меньше 0.04 сек

Во-вторых заявки по 20 парам естественно не будут отправляться одновременно (одновременно будет отслеживаться только изменение цены в стакане), я думаю разница в отправке заявок всегда будет более 1 сек, разве что случайно совпадет отправление одновременно 2-х заявок.
Поэтому вопрос будет упираться 1) во время математической обработки полученной информации роботом написанным на Lua + 2) время передачи по DDE + 3) отправка сигнала через API. По 1 пункту я мало что знаю, но боюсь, что это будет существенно медленнее, чем при написании на Delphi или C#, поэтому и думаю, что проще будет передать  информацию полученную из Квика в стороннюю программу (тем более, что у меня она уже написана). По 2 пункту - насколько я знаю, передача по DDE достаточно медленная и устаревшая, и должны существовать какие-то более быстрые механизмы - если кто-то знает, подскажите, пожалуйста.

Ну по мне так, что написать робота на 1 инструмент, что на 20 разница невелика, вопрос в другом. Я ни разу не программист, поэтому изучение нового языка это проблема и очень не хочется оказаться в положении человека затратившего время на изучение языка, затем написание программы, чтобы в конце концов убедиться, что она не подходит для решения данной задачи:). Потому и прошу тех, кто писал на Lua, подсказать насколько данный язык подходит для решения указанной проблемы.

1. Скорость работы – максимально быстрая скорость постановки, снятия и перестановки заявки при изменении цены в стакане – желательно не более 0.1сек.

Здесь вы упретесь не в Lua, а в общую скорость реакции терминала QUIK - сервер - биржа.
Видимые на разных форумах времена в сообщениях разнились от 0,05 до 0,25 сек.
Причем типичное значение - это примерно 0,2 сек (речь про время отправка транзакции -> получение на неё ответа).
Скорость самой реакции на изменение стакана (т.е. время изменился стакан -> отправили транзакцию) будет меньше, конечно.

Про сбои - это уж как код напишете )
Про замедление - тут опять же смотря как вы его планируете оценивать.
В самом деле, пусть собственно время на отправку транзакции (имеется ввиду за пределами нашей пограммы, т.е. отправили транзакцию и она едет на биржу из терминала) у нас условно будет 0,05 сек. Вполне типичное время, даже скорее нижняя граница.
Тогда отправка заявок по 20-ти парам инструментов у нас условно займет 0,05 * 20 * 2 = 2 сек.

2 секунды - это весьма много вообще говоря. Даже для Lua.
Выходит собственно задержки в Lua-коде у нас много меньше задержек не зависящих от нас.

Из этих общих рассуждений, я думаю, можно сказать, что Lua можно использовать в данной задаче.

достигните ли вы в итоге желаемые параметры - вопрос, но вряд ли тут Lua будет виновата, расчеты см. выше.

А написать простого робота на один инструмент, чтобы попробовать и поизменять время - по-моему вполне разумные затраты времени и не такие уж большие. Чтобы уже можно было точно сказать: да, подходит, или нет, точно не подходит. Да и ничего страшного там совершенно нет.