А оптимизация - так компьютер железный, пусть работает

message("Добавь индикатор RSI и присвой ему идентификатор " .. Ident_RSI, 3)

Согласен, в качестве оптимизации надо принять к сведению А так записи идентичны, только ваша более читабельна и чуть чуть быстрее выполняется
Спасибо, значит будем пробовать и оптимизировать.

message("Добавь индикатор RSI и присвой ему идентификатор " .. SEC .. "_RSI.",3)

message("Добавь индикатор RSI и присвой ему идентификатор " .. Ident_RSI, 3)

Не важно с какого графика получать данные, принципы работы одинаковы.

    local count = getLinesCount(Ident_RSI)
    local num   = getNumCandles(Ident_RSI)
    line_RSI, num_RSI, l_RSI = getCandlesByIndex (Ident_RSI, 0, num-2, 2) 

    if (num_RSI == 0) then
        message("Добавь индикатор RSI и присвой ему идентификатор " .. SEC .. "_RSI.",3)
    else
        RSI = line_RSI[num_RSI-1].open
    end

Т.е. первой строкой получаю количество линий на графике, но это скорее артефакт, так и не придумал где это знание задействовать Вобщем не использую.
Потом получаю количество свечей и исходя из этого получаю только две последние. Ну и напоминание, если индикатор не открыт, то месседж, иначе присваиваю значение для вывода в пользовательскую таблицу. Со второй свечей работаю напрямую в if then... Мне интересно, прокатит ли этот фокус с графиком цены? Это не так удобно как с CreateDataSource, но все же...

    ds, Error = CreateDataSource (CLASS, SEC, INTERVAL_M5);                -- Куда запихнуть пока под вопросом.
    numPrice = ds:Size()                                                -- Получаем размер массива графика цены.

    Open    = ds:O(numPrice)
    High        = ds:H(numPrice)
    Low        = ds:L(numPrice)
    Close    = ds:C(numPrice)
    Volume    = ds:V(numPrice)

В принципе сам код абсолютно понятен, создаем источник данных, получаем размер таблицы и пишем в переменные текущие значения. Но есть вопросы, на которые я не нашел ответа самостоятельно.
1. Я создаю источник данных и получаю его в ds. Лично я не уверен, но насколько я понял из справки, этой строкой я запрашиваю данные у брокера, а не беру их из графика "Price"?
2. Достаточно ли один раз создать источник данных, например в OnInit(), и далее ds будет обновляться сам или надо каждый раз ds, Error = CreateDataSource (CLASS, SEC, INTERVAL_M5)?
3. Могу ли я получить только нужные мне свечи, а не сразу все 3 тысячи штук? Вопрос не в том, как выбрать из ds их, именно так я и делаю сейчас, а именно в ds получить только, например, текущую и предыдущую ей свечи? Это просто вопрос оптимизации, чтобы не забивать память компа.
4. Честно говоря еще не испытывал, но есть мысль присвоить "Price" идентификатор и работать с ним как с индикаторами, но это честно говоря такой себе вариант, который имеет право на жизнь в случае невозможности реализовать это другими способами. Т.е. такой крайний вариант.

А как взять текущее ?

Понятие несколько расплывчатое что есть "текущее".
Но можно посмотреть, повыбирать

Из QUIK:
sysdate - возвращает системные дату и время
getInfoParam - позволяет получить параметры для информационного окна (Система / О программе / Информационное окно…)

Из стандарта Lua:
os.time()

Просто есть проблемка, если я вызываю CreateDataSource и SetUpdateCallback - и если запрашиваемые данные не подгружены в quik, то прежде, чем в callback начнут приходить измененные данные, сначала этот callback вызовется пару тысяч раз для исторических свечей и как их отделять от реальной текущей цены, что то не понятно.