деньги от продажи акций ещё не вернулись на счёт? Меня интересует, как скрипту узнать, что эти деньги от продажи акции вернулись на счёт и их можно снова использовать для покупки?

При исполнении заявки лимиты меняются не по изменению статуса заявки, а по сделке.
Сделки и заявки с точки зрения трансляции данных с биржи - не связанные сущности. Т.е. они, конечно, связаны логически, но запросто может возникнуть ситуация (да и постоянно она происходит), когда информацию об изменении статуса заявки уже пришла и флажки, например, на заявке уже изменились (и balance), но информация о сделке еще не пришла. Соответственно, лимиты еще не изменились. Лимиты изменятся только по приходу сделки.

Глазом это не видно, конечно, но в скрипте, в событиях скрипта - "видно".

В самом деле, что есть "заявка выполнена"? Варианты есть:
- заявка не активна (по флагам) - это означает или полностью снята, или частично исполнена, остаток снят, или полностью исполнена;
- balance == 0 - возникает только в случае "заявка полностью исполнена"; однако заявка может быть исполнена не полностью, после чего снята, тогда balance != 0, хотя по флагам "исполнена / не активна".

Так что в зависимости от того что вы понимаете под термином "заявка исполнена" зависит то, на какие признаки смотреть.
Более того, возможно следует смотреть на разные признаки, т.к. ситуации могут быть разные, в которых следует принимать разные решения.

2. Есть ли в Lua проверка на ошибки в именах переменных (чтобы все переменные были объявлены), напр., один раз я написал quantity, а другой раз quantyti? В Perl для этого есть директива use strict, а как в Lua?

Увы, в Lua такого нет.
Можно попробовать воспользоваться какими-нибудь статическими анализаторами для Lua, таковые есть.

Использование order.flags % 4 == 0 будет отличным вариантом, думаю. Во всяком случае это будет точно признак "заявка исполнена".
Хотя, хорошо бы проверить какое будет состояние битов 0 и 1 поля flags для частично исполненной заявки, после чего снятой. Из справки сложно сделать однозначный вывод. Только постановка эксперимента (хотя бы на демо-контуре).

1. Если функция main и коллбэки вызывают одну и ту же функцию, то она должна быть потокобезопасная (раньше их называли реентерабельными). Я правильно понимаю, что если в такой функции все переменные, в которые она пишет, объявить как local, то они будут размещены в её стеке и она будет потокобесопасной?
В Perl можно написать for my $i=..., тогда $i будет локализована в теле этого цикла, а в Lua почему-то не сделали, чтобы можно было написать for local i=1... Где в этом случае будет локализована переменная i, если она не будет объявлена? Надо ли в потокобезопасных функциях обязательно писать
local i
for i=... ?

2. Есть ли в Lua проверка на ошибки в именах переменных (чтобы все переменные были оъявлены), напр., один раз я написал quantity, а другой раз quantyti? В Perl для этого есть директива use strict, а как в Lua?

3. Как можно в OnOrder убедиться, что моя заявка полностью выполнена? Там есть поле balance. Вроде бы, когда оно равно нулю (а поле qty тогда вроде бы должно быть равно заданному количеству лотов в заявке), заявка полностью выполнена. Но на каком-то форуме я видел старое сообщение от swerg, что поле balance иногда может иметь значение nil. Это правда? Я в описании OnOrder такого не видел... И ещё можно вроде бы в этом убедиться, если выполняется order.flags % 4 == 0. Что из этой кучи проверок предпочесть?

Почему не получается обратиться как m.a1? Как можно это сделать?

Тут есть один маленький ньюанс
m.a1 это не m[a1]
m.a1 это m["a1"]

Почему не получается обратиться как m.a1? Как можно это сделать?

Посмотрел это на Андроиде, и там та же картина. Такое впечатление, что пропускаюся свечи, у которых цена не изменилась и объём равен нулю. Я о такой фиче не знал...

... Прошло 15 минут с тех пор, как я начал запускать эту программку

Вы шутите? Я имел в виду, что я эту программку запускал много раз в течение 15-ти минут, и ничего не менялось... И данные не менялись ЧАСАМИ, хотя, за день до этого актуальные данные поступали уже через неск. минут.

Сессия на мосбирже оканчивается вроде бы в 18:45, а в 19:00 она возобновляется, поэтому 19:02 рабочее время...

Да, с этим я разобрался. После переделки скрипта в соответствии с примером Старателя, он, похоже, стал работать корректно. Остаётся непонятным, как, напр., получить актуальную цену последней сделки (LAST), если getParamEx2 доверять нельзя, а в стакане плохо видно эти сделки...

На этом форуме как-то непонятно работает цитирование, мне в этом ответе пришлось расставлять теги цитирования вручную...

... Прошло 15 минут с тех пор, как я начал запускать эту программку

В том виде как вы привели эту программку - она не может 15 минут выполняться.
Это просто 2 строчки. Если буквально такой скрипт сделать - то он запустится и тут же остановится.
Т.е. на самом деле у вас скрипт совсем другой, а в этом деле как раз все нюансы и важны. но вы их не показываете.

Так колбеки - это ж и есть кайф! не надо крутить никакие циклы, не надо подбирать sleep.
Как только терминал получил событие - тут же колбек и вызвался, мы тут же на него и отреагировали.

Там в 19-00 наверное торговая сессия заканчивается? тогда после торг. сессии биржа может транслировать всё что угодно (надо не забывать, что квик лишь ретранслирует данные с биржи!). Возможно там какой-то специальный послеторговый аукцион идет, где заявки сразу не удовлетворяются и просто собираются какое-то время, потому и чехарда в стакане.

Вообще говоря любые ограничения в скриптах - очень полезны. По времени, по скачкам цен, по прочим разным параметрам. Реальные скрипты всегда постепенно обрастают такого рода защитами, т.к. вполне может проскочить какая-то одна сделка по "нереальной" цене (ну т.е. сделка-то такая на самом деле пройдёт, но такой цена будет ну оочень кратковременно), а скрипт с дуру среагирует и начнет скупать, хотя цена уже отскочила.
И чем "скоростнее" стратегия - тем больше таких защит надо предусматривать в скрипте. Обязательно!

Вообще сколь-нибудь скоростные стратегии реализовывать и пытаться вскочить в большие гэпы - очень скользкое занятие в рамках клиентского терминала. Клиентские терминалы в этой цепочке - совершенно точно самые крайние звенья в  этой цепи.
А любой гэп - это точно всегда большая волотильность на рынке, а значит забитые интернет-каналы, пиковые нагрузки на сервера брокера по рассылке данных и т.д. Где в этом месте окажется ваш конечный терминал - очень большой вопрос. И насколько доезжающая в него информация будет актуальной - тоже вопрос. И вы никак не можете ни проверить это, но влиять.

Это не понятно. getQuoteLevel2 выдает текущее состояние стакана, полученное терминалом. Зачем много раз опрашивать?

И второе: если я на что-то подписАлся, то я в скрипте как-то должен же узнать, начали эти данные соответствовать действительности, или они левые, как те, что вижу сейчас?

В этой моей программке, что я приводил выше, нет коллбэк функций, она не занимает время.

... Прошло 15 минут с тех пор, как я начал запускать эту программку, что привёл выше, а она выдаёт всё те же левые значения 133.40 и 133.4...

Вот здесь нашёл вроде бы решение проблемы:
[url]https://forum.quik.ru/messages/forum10/message46822/topic5631/#message46822[/url]

Получается, что getParamEx2, грубо говоря, фуфло, и непонятно, для чего нужна... А я думал: буду быстро опрашивать в цикле эти значения без коллбэков и вызова "тяжёлых" функций... Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...

Обратил внимание на квалификацию саппорта квика в этой ветке их форума:
Alexander Kopyatkevich QUIK clients support:
===
09.07.2020 17:54:34
Именно для этого и нужно предварительно выполнить подписку на получение определенного параметра через ParamRequest.
После выполнения подписки с сервера QUIK отправятся последние данные, которые и будут являться актуальными.
===

Кстати, сейчас после 19:00 несколько минут опять наблюдал маразм в некоторых стаканах квика (в GOLD ETF): зелёненькие строчки с ценами и количеством для покупок наползали на красные строчки, некоторые зелёные строчки были высоко в красных. Лучшая цена на покупку была выше, чем лучшая цена на продажу. Получается, что мало получить стакан, надо делать защиту от дурака: перебирать все цены снизу вверх и проверять, что они строго возрастают. Только после этого можно что-то пытаться делать, а то можно навыставлять скриптом такие заявки, что пойдешь по миру...

И для бумаг, с которыми работаешь в скрипте, надо задать скрипту диапазон цен, чтобы как-то определять, что полученная из функции цена похожа на реальную... Кто мешает брокеру подшутить и передать, скажем, значение BID для акции сберика в размере 1000 р.?

Кстати, эта моя программка, что выше, по-прежнему показывает значения для облигаций в 133.40 и 133.44 р. И это после того, как квик 2341234123 раз получал эти параметры с сервера... Это разработчики квика такие молодцы?

Да, ещё остаётся проблема: если в стакане долго ничего не меняется, но скрипт не хочет ждать, тогда, похоже, в цикле надо запускать getQuoteLevel2, пока она не выдаст скрипту всё, что ему надо для начала работы?