QUIK -> DDE — как быстро получить цену открытия

Re: как быстро получить цену открытия

2013-04-03T09:54:22Z

Спасибо за подробный ответ.

Re: как быстро получить цену открытия

2013-04-02T15:43:22Z

Что придет раньше - изменение ТТП или сделка - сказать однозначно сложно. Все будет зависеть от очень многих факторов и в каждом случае все будет по разному. Обнако я думаю, что ловить свечу - самый долгий путь. Более того, события формирования свечи в QLua нет.

Так что проще всего, очевидно, реализовать отправку такой зявки в событии OnAllTrade.
Вставляем фильтр на интересующий нас класс и инструмент, и по первому срабатыванию для нужного класса/инструмента проверяем нудные условия и отправляем рыночную заявку.

Для большей скорости есть смысл при формировании таблицы всех сделок указать получение сделки только по интересующим инструментам, кроме того позакрывать все графики, ТТП и т.д. Т.е. "сосредоточиться" только на прием нужного нам события от сервера. Задержка в этом случае будет минимальна. Хотя что-нибудь наверное всеже стоит параллельно получать например стакан, чтобы минимизировать время формирования достаточного сетевого пакета по TCP-протоколу.

Re: как быстро получить цену открытия

2013-03-31T17:31:22Z

В принципе да, цена первой сделки и есть цена открытия (в смысле - это open первой свечки / дневной свечки).
Почему то в таблице ТТП не нашёл такой параметр.
Смысл в том, чтобы совершать сделку (или не совершать) сразу же на открытии в зависимости от цены открытия / цены первой сделки с минимально возможным проскальзыванием. Соответственно, время получения такой цены (и реагирования на неё) критично.
Я правильно понимаю, что реагирование на событие новой сделки будет лучше работать, чем реагирование на событие изменения таблицы ТТП? Или особой разницы нет?
И ещё, есть ли какая-то задержка при появлении / обновлении свечки на графике? То есть ждать появления первой свечки и цену открытия брать уже из неё будет однозначно дольше?

Re: как быстро получить цену открытия

2013-03-30T14:12:01Z

А все же, что именно вам нужно? что значит "как можно быстрее"?
Цена открытия - реь про параметр ТТП? или нужно получить цену первой сделки?
(я, признаться, немного не в курсе что такое "цена открытия" и когда она возникает, в какой момент? сразу после открытия торговой сессии или позже?)

как быстро получить цену открытия

2013-03-21T11:50:39Z

Подскажите, пожалуйста, как быстрее всего получить цену открытия в начале торгов? Пока что идея - запустить обработчик события onAllTrade до открытия и соответственно, как только произойдёт сделка по нужному инструменту, это и будет цена открытия.
Это рабочий вариант? Есть более оптимальные способы?