Тут список продавцов данных:
michaels-musings.com/sources-intraday-historical-stock-data.html

Тут ещё обсуждают где брать данные:
stackoverflow.com/questions/754593/source-of-historical-stock-data

P.S.
не bid/ask данные, как я понял, можно парсить с Yahoo/Google Finance. Но это не так интересно... Зато они бесплатные

P.S.
но даже на исторических данных, (если алгоритм не основан на машинном обучении), понятно, что проверка выглядит примерно как цикл, который (пишу пошагово):
1) выделяет некий интервал (N), на основе анализа которого принимается решение (первый период: L (левый край исторических данных) + N)
2) принимает решение о действии в точке L+N (с минимальным учетом того, что может недобрать объем по моментальной цене и т.п.)
3) записывает действие в таблицу сделок
4) прибавляет 1 к L и продолжает с шага 2) пока не дойдет до конца ("правый край" R)

P.S.
интересно, а ведь наверняка те, у кого есть доступ к таблицам заявок с id клиентов, пробовали построить имитационную модель всего рынка? )) На такой куда веселее было бы тестировать ))

Имеет место быть такой вопрос: существует ли архив котировок с данными по стакану?
Хотелось бы реализовать нечто для тестирования алгоритмов по архивным данным.

Погуглив, я нашёл данные, предоставляемые S#, но там только 1 котировка и данные, мягко говоря, устарели (октябрь 2012). Потом нашлась страница, предоставляющая данные от ММВБ, но там не предоставляют данные по стакану

Как вариант: слепить мелкого бота, который будет писать данные из живого Quik'a. Но ждать неделю пока он соберёт хоть какой-то объём информации для тестирования? + его тоже нужно будет поддерживать и следить чтобы терминал не падал. Короче говоря, не вариант.

Подскажите пожалуйста, где взять архив котировок со значениями стакана?

Спасибо.

P.S. Уточнение: нужен архив по фьючерсам. Если и не весь, то хотя бы RIM3/RIU3.