D=Заявки на покупку-Заявки на продажу;
т.е. спред между двумя графиками, по типу арбитража?
Надо файл положить в папку LuaIndicators внутри папки с QUIK.
Тогда это индикатор появится в списке индикаторов, доступных в терминале.Если же при этом возникает какое-то сообщение об ошибке - напишите какое, тогда можно будет сто-то предметно подсказать.
Вот что пишет ошибка:
"...:\Open_Broker_QUIK\LuaIndicators\paveldifference.lua:79: attempt to perform arithmetic on a nil value"
у заявок получится график похожий на график цены. Вряд ли что то полезное даст такой график. имхо
отчего же? вполне себе хороший трендовый показатель. Только одного спроса/предложения мало, нужен такой же, только с объемами, участников в заявках на покупку может быть больше, а денег в заявках - меньше.
]]>Если же при этом возникает какое-то сообщение об ошибке - напишите какое, тогда можно будет сто-то предметно подсказать.
]]>Settings=
{
Name = "Spread",
tag = "SI",
Period = 10,
value_type = "C",
Reverse = -1,
line =
{
{
Name = "Spread",
Color = RGB(100, 200, 100),
Type = TYPE_HISTOGRAM,
Width = 2
}
}
}
function dValue(i,param)
local v = param or "C"
if v == "O" then
return O(i)
elseif v == "H" then
return H(i)
elseif v == "L" then
return L(i)
elseif v == "C" then
return C(i)
elseif v == "V" then
return V(i)
elseif v == "M" then
return (H(i) + L(i))/2
elseif v == "T" then
return (H(i) + L(i)+C(i))/3
elseif v == "W" then
return (H(i) + L(i)+2*C(i))/4
else
return C(i)
end
end
function Init()
return 1
end
function OnCalculate(index)
local period = Settings.Period
local Ves = 0
local R = Settings.Reverse
function dMas(i,param)
local n = getNumCandles (Settings.tag)
local t,_,_ = getCandlesByIndex(Settings.tag,0,n-Size()-1+i,1)
local v = param or "C"
if v == "O" then
return t[0].open
elseif v == "H" then
return t[0].high
elseif v == "L" then
return t[0].low
elseif v == "C" then
return t[0].close
elseif v == "M" then
return (t[0].high + t[0].low)/2
elseif v == "T" then
return (t[0].high + t[0].low+t[0].close)/3
elseif v == "W" then
return (t[0].high + t[0].low+t[0].close*2)/4
else
return t[0].close
end
end
if index < period*3+2 then
return nil
else
local sum = 0
local per = 0
local base_inc = 0
local add_inc = 0
local avg_k=0
local sum_b=0
local sum_a=0
for c = index-period*3, index do
base_inc=math.abs(dValue(c, Settings.value_type)-dValue(c-1, Settings.value_type))
add_inc=math.abs(dMas(c, Settings.value_type)-dMas(c-1, Settings.value_type))
if (base_inc/math.abs(dValue(c-1, Settings.value_type))<0.3 and add_inc/math.abs(dMas(c-1, Settings.value_type))<0.3) then
sum_b = sum_b+math.abs(base_inc)
sum_a = sum_a+math.abs(add_inc)
end
end
avg_k=sum_b/sum_a
for c = index-period, index do
base_inc=((dValue(c, Settings.value_type)-dValue(c-1, Settings.value_type))/dValue(c-1, Settings.value_type))*100
add_inc=((dMas(c, Settings.value_type)-dMas(c-1, Settings.value_type))/dMas(c-1, Settings.value_type))*100
if (math.abs(base_inc)<10 and math.abs(add_inc)<10) then
sum = sum+(base_inc-R*add_inc*avg_k)
per=per+1
end
end
return sum/per
end
endвот моя версия индикатора спреда, параметры по умолчанию для спреда RTS/Si
]]>Вот только при при пропущенных данных рисует криво), как это устранить? А и еще кто-нить знает как сделать индикатор CumDelta? HELP!
Settings=
{
Name = "Spread",
tag = "Si",
Ves =1,
value_type = "C",
line =
{
{
Name = "MA",
Color = RGB(255, 0, 0),
Type = TYPE_LINE,
Width = 1
}
}
}
function dValue(i,param)
local v = param or "C"
if v == "O" then
return O(i)
elseif v == "H" then
return H(i)
elseif v == "L" then
return L(i)
elseif v == "C" then
return C(i)
elseif v == "V" then
return V(i)
elseif v == "M" then
return (H(i) + L(i))/2
elseif v == "T" then
return (H(i) + L(i)+C(i))/3
elseif v == "W" then
return (H(i) + L(i)+2*C(i))/4
else
return C(i)
end
end
function Init()
return 1
end
function OnCalculate(index)
n = getNumCandles (Settings.tag)
t,n,s = getCandlesByIndex(Settings.tag,0,n-1,1)
function dMas(i,param)
local v = param or "C"
if v == "O" then
return t[0].open
elseif v == "H" then
return t[0].high
elseif v == "L" then
return t[0].low
elseif v == "C" then
return t[0].close
elseif v == "M" then
return (t[0].high + t[0].low)/2
elseif v == "T" then
return (t[0].high + t[0].low+t[0].close)/3
elseif v == "W" then
return (t[0].high + t[0].low+t[0].close*2)/4
else
return t[0].close
end
end
if index < 1 then
return nil
else
local sum = 0
for i = index, index do
sum = sum +dValue(i, Settings.value_type)-Settings.Ves*dMas(i, Settings.value_type)
end
return sum
end
endХорошо бы вы еще уточнили между какими именно параметрами заявок надо спред вычислять? количество? цена? объем?
Прошу прощения за неточную постановку вопроса)
В QUIKe по каждому инструменту транслируется такой параметр как "СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ" и "СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ПРОДАЖУ", по этим значениям из ТАБЛИЦЫ ИСТОРИИ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ можно построить графики (картинку я поменял СМ. ВЫШЕ).
Т. е. в принципе имеем два графика Price построенным по некоторым параметрам, между которыми и необходимо найти "спред"(разность) и вывести на график. Надеюсь я понятно объяснил?)
Ну и уточняю свой вопрос: По какому алгоритму это возможно реализовать? получение данных с графика->вывод в таблицу->расчет->вывод из таблицы на график? или получение данных с графика->расчет->вывод графика? или я совсем не прав и написал бред?)))
ЗЫ: В программировании я очень новичок, не судите строго)
]]>По поводу вашего вопроса: хорошо бы вы картинку покрупнее выложили...
В принципе, нарисовать можно, но не просто: надо придумывать как именно заявки привязывать к координатам графика и что делать с заявками, которые уже сняты/сыграли. Но в принципе так или иначе задача решаемая.
Хорошо бы вы еще уточнили между какими именно параметрами заявок надо спред вычислять? количество? цена? объем?
]]>D=Заявки на покупку-Заявки на продажу;
т.е. спред между двумя графиками, по типу арбитража?