Передать в SetUpdateCallback дополнительные параметры

По-моему, в данном случае просто назначаемая в SetUpdateCallback функция callback вызывает другую функцию, куда передает дополнительные параметры из глобальных переменных. Это на любом языке сделать можно

Похоже нужно делать через lua_pushcclosure, пока не понял как.

Вообще да, занятная штука эти "замыкания" в Lua. Из них доступен локальный контекст, который являлся окружением "замыкания" (closure) на момент его создания.

Накидал такой примерчик (по мотивам кода про CreateDataSource):

function cb(idx) 
  print('cb aa=', a) 
  print('cb idx=', idx) 
end 

function GetT(f)
   print('GetT a=', a)
   return {1,'zZ', func=f}
end

local a = 5

t = GetT(function(idx) print('aa=', a) print('idx=', idx) end )
t1 = GetT(cb)

a = 8

t.func(55)
t1.func(66)

a = 99
t.func(33)

Попробовать можно здесь:
[url]https://qlua.ru/demo/[/url]

Выводит:

GetT a= nil  <-- из простых функций не видим локальную переменную a
GetT a= nil

aa= 8        <-- это вызов t.func(55), где в таблице t - замыкание; здесь видно значение a, причем уже обновленное! 
idx= 55

cb aa= nil   <-- а это вызов t1.func(66), где просто функция вызывается; в ней уже переменная a недоступна
cb idx= 66

aa= 99       <-- и снова вызов t.func(99), здесь снова видно обновлённое значение a
idx= 33

То, что морока - это я полностью согласен.
Я не хочу, чтобы с скрипте Квика был какой либо код - кроме одного, который вызывает С++ - функцию и внутри уже которой будет весь код, который дергает Квик из С++.

Да я толбко рад буду, если это можно решить без Lua.

Ну вот сосбвенно задача над которой я уже неделю с бьюсь, без Вашей помощи было еще дольше

Задача:
-вызвав функцию C++ и получить std::vector<my_struct> данные исторических свечей.
-вызвав функцию C++ и получить в my_struct данные свечи изменений свечи.

...