Пример: спредовый робот на QLua

< reserved >

< reserved >

Спасибо на добром слове, приятно.
К сожалению, никак не дойдут руки доделать толком описание, столько других интересных дел!

Спасибо. Робот реально работает. Начал сам писать с нуля, но пока буквально полностью не повторил структуру данного робота - ничего не работало. Странно, что нет интереса к данному роботу и данной ветке форума. Может это связано с тарифами за транзакции, т.к. на высоколиквидном рынке данный бот делает много неэффективных транзакций?

наверное, потому что изложенное вами и ниже - шляпа полная? (извиняюсь, если кого обидел)

Значит, обидел. Если вы еще раз перечитаете свой работающий алгоритм или посмотритесь в зеркало и перечитаете, то поймете, что алгоритм - шляпа полная.
Данный пример спредового робота, наглядно показывает, как не надо строить торговый алгоритм. Арковцы (и не только) специально выкладывают алгоритмы такого формата, что бы не опытных программистов ввести в заблуждение.
Пользователь данного алгоритма сможет эффективно повысить прибыль биржи и брокера за счет оборота, потратит несколько месяцев на "доводку" алгоритма и в конечном итоге сделает единственно правильные усилия применительно к данному алгоритму - нажать на кнопку "Delete" и очистить корзину ))

Есть, делиться не буду.

Вот и нужно показывать как правильно организовывать алгоритм, даже такой как у вас.
Ваш алгоритм медленный и вы не правильно используете колбеки, проводите какие-то расчеты в колбеках, вызываете функции. Ладно, если пользователь вашего алгоритма будет торговать по одному инструменту, а если он продублирует вашего робота на 10 + инструментов, что само-собой подразумевает его(алгоритма) почти полную переделку? Терминал будет занят обработкой колбеков и в итоге рухнет. Заявки будут передвигаться уже не по вашему алгоритму, а как попало, с мягко сказать - опозданием.

В смысле не хватает?
Что за огород, например, вот это???

-- Сформировать цену в строковом представлении с учетом PRICE_SCALE
function MakeStringPrice(price)

  local n,m = math.modf(price)
  n = tostring(n)
  if PRICE_SCALE > 0 then
    m = math.floor(m * 10^PRICE_SCALE + 0.01)
    if m > 0.1 then
      m = string.sub(tostring(m), 1, PRICE_SCALE)
      m = string.rep('0', PRICE_SCALE - string.len(m)) .. m
    else
      m = string.rep('0', PRICE_SCALE)
    end
    m = '.' .. m
  else
    m = ''
  end
  
  return (n .. m)

end

Вы проверяете работу своих функций на скорость выполнения?
Вот так не проще ?

local math_floor = math.floor
--округление до шага цены--
local doStep = function (val, step)
    return math_floor(val/step)*step
end
--округление по правилам математики--
local floor = function (nValue, nScale)
    if not nScale or nScale == 0 then return math_floor(nValue + 0.5)
    else local x=10^nScale return math_floor(nValue * x + 0.5) / x end
end

пример использования функции doStep:
local price = 80/3
print(price)-->26.666666666667
local step = 0.005
price = doStep(price,step)
print(price) --> 26.665

приведение цены к строковому значению:
price = price..""
print(type(price))-->string

Как-то так.
Не надо давать начинающим программистам заведомую фигню, что бы они не тратили свое время на генерацию, подобных вашему, кривых алгоритмов

Колбек onInit - зачем вы в нем хотите расчитать и попробовать выставить заявку? он для этого не предназначен, почитайте руководство.
Ну например вот эти фрагменты кода явно лишние:

function OnQuote(class_code, sec_code)

  -- отслеживаем котировки только по нашему инструменту
  if (class_code ~= CLASS) or (sec_code ~= SEC) then
    return
  end

  message("OnQuote: CURRENT_STATE=" .. CURRENT_STATE, 1)
...
end

Во первых достаточно изменить сравнение(не единственное место в коде, вернее сплошь и рядом):

if class_code == CLASS and sec_code == SEC then
   --то то и то то - например:
   flag = "посмотри стакан, что-то поменялось, посмотри и не забудь сделать flag = ' ', яволь?"
end

а поскольку большинство народу торгует по одному классу инструментов, то и сравнение (class_code == CLASS) не нужно.
Во вторых, почти в каждом блоке у вас какое-то сообщение, особенно не приемлемо использовать сообщения в колбеках.
В третьих, раз уж вы акцентировали внимание на одном инструменте, значит пытаетесь максимально ускорить расчет и принятие решения роботом(поправьте, если не прав), то ваши функции KillOrder и SendOrder
очень громоздки и проще сделать вот так:

local trans_param = {    ACTION = "NEW_ORDER",
                        TRANS_ID = "1",
                        ACCOUNT = account,
                        CLIENT_CODE = clientcode,
                        TYPE = "L",
                        OPERATION = "",
                        CLASSCODE = ccode,
                        SECCODE = scode,
                        PRICE = "",
                        QUANTITY = ""    }
-----------------------------------------
local kill_param = {    ACTION = "KILL_ORDER",
                        TRANS_ID = "666",
                        CLASSCODE = ccode,
                        SECCODE = scode,
                        ORDER_KEY = ""    }

и соответственно функции:

--отправка транзакции--
local function SendOrder(tp,op,price,qty,t_id,bl)
    --bl - блок, откуда выставлена заявка
    tp.OPERATION = op
    if price == 0 then tp.TYPE = "M" end
    tp.PRICE = price..""
    tp.QUANTITY = qty..""
    local res = sendTransaction(tp)
    if res ~= "" then message("SendOrder : [" .. bl .."] ".. res, 2) return nil else return t_id end
end
--снятие заявки--
local function KillOrder(kp,bl)
    local res = sendTransaction(kp)
    if res ~= "" then message("KillOrder : [" .. bl .."] ".. res, 2) end
end

Когда выставляете заявку, то вам не надо набирать заново параметры константы, мало того в таблице trans_param хранится вся нужная информация о выставленной заявке, а по приходу колбека onOrder (вы не используете в своем коде, странно)  вы сможете проверить id транзакции и в случае совпадения сразу сохранить order_num в kill_param.
Соответственно вызов:

local id = SendOrder(trans_param,"B",100,1,10,"строка кода № 654"l)
if id then--если заявка принята, увеличиваю счетчик id
    trans_param.TRANS_ID = (trans_param.TRANS_ID + 1)..""--для следующей заявки
end

Примерно так. А все расчеты должны происходить в функции main а не в колбеках.
Колбек нужен для наискорейшего(одновременно с терминалом) получения данных и передачи оных в майн, не мне вас учить. Если в своих расчетах вы используете колбеки, то при одновременной работе нескольких роботов, использующих одни и те же колбеки стоит задуматься о БД, в которую один робот будет скидывать данные, а другие брать, иначе общее замедление работы терминала и все вытекающие

admin, хотел поблагодарить за робота. Мне этот пример очень помог быстрее разобраться, как писать на lua для quik . Конечно, улучшать что угодно можно бесконечно, но для начала что-то рабочее - самое то.
Из мелких улучшений, чтобы не задавать каждый раз шаг и точность, сделал вот так:

PRICE_STEP = tonumber(getParamEx(CLASS, SEC, "SEC_PRICE_STEP").param_value)
PRICE_SCALE = tonumber(getParamEx(CLASS, SEC, "SEC_SCALE").param_value)

,
при этом в текущей таблице параметров обязательно должен быть открыт данный инструмент.
kalikazandr`у тоже спасибо за примеры, посмотрю, что можно ещё у себя улучшить.