Что придет раньше - изменение ТТП или сделка - сказать однозначно сложно. Все будет зависеть от очень многих факторов и в каждом случае все будет по разному. Обнако я думаю, что ловить свечу - самый долгий путь. Более того, события формирования свечи в QLua нет.
Так что проще всего, очевидно, реализовать отправку такой зявки в событии OnAllTrade.
Вставляем фильтр на интересующий нас класс и инструмент, и по первому срабатыванию для нужного класса/инструмента проверяем нудные условия и отправляем рыночную заявку.
Для большей скорости есть смысл при формировании таблицы всех сделок указать получение сделки только по интересующим инструментам, кроме того позакрывать все графики, ТТП и т.д. Т.е. "сосредоточиться" только на прием нужного нам события от сервера. Задержка в этом случае будет минимальна. Хотя что-нибудь наверное всеже стоит параллельно получать например стакан, чтобы минимизировать время формирования достаточного сетевого пакета по TCP-протоколу.