Подписаться на стакан при активном ордере

Спасибо!
Правда я не понял, почему будут проблемы при 2 заявках по одному инструменту.

Не уверен нужно ли делать задержку при отписывании. Вообще, я хочу котировать по лучшей цене, т.е. обнаружив что мою заявку перебили или наоборот, позади есть свободное место, я ордер планирую переставить, получится что я отпишусь-подпишусь. Вопрос насколько это будет критично.

Да, точно, сразу не сообразил. А её можно вообще докрутить?
OnTransReply не подойдёт, так как по документации не вызывается для импортированных заявок.
OnOrder вызывается несколько раз для одной заявки при её создании, поэтому просто завести таблицу и считать там число срабатываний не получится.

Можно, конечно, подписаться на 10 минут с момента последнего срабатывания onOrder(), внося инструменты в таблицу и проверяя в main(), правда это только для ликвидных инструментов. Ну или самостоятельно снимать ордер чаще чем раз в 10 минут.

В программе экспорта стаканов по ODBC указано ограничение не больше 10 стаканов, подозреваю что в Квике тоже будет такое же ограничение, поэтому совсем долго держать ненужную подписку я бы не стал.

В примере выше так будет происходить, если я правильно понял код.

Т.е.
1. подписались
2. решили передвинуться
3. заявка снята -> отписались
4. заявка поставлена -> подписались

Не всегда, иногда надо просто купить или продать по лучшей цене, нежели кидать в мидпрайс
Я бы подписался вообще на все стаканы всех инструментов, но в Квике нет такой возможности (и, подозреваю, его производительности не хватит) да и не нужны все стаканы по умолчанию.

Получился вот такой скрипт. Я отказался от отписки при снятии ордера и просто сделал таймаут. Это имеет смысл, так как заявку я буду перемещать и реагировать как-то по особому на снятие ордера мне не надо. Ну а после того, как весь объём будет набран, подписка тихо отомрёт за ненадобностью.

Я понимаю, почему Вы меня отговариваете - задача очень напоминает сеточник, но это не он. Я просто хочу входить по лучшей цене в позицию и стакан нужен, чтобы я мог отработать назад, так как по таблице текущих торгов я будут видеть свою цену. Иногда стукнуться в противоположную сторону спреда меня устраивает, конкурировать с HFT я не собираюсь на Квике.

function OnInit(script)
    isRun = true
    state = {}
end

function OnOrder(order)

    if not IsSubscribed_Level_II_Quotes(order["class_code"], order["sec_code"]) then
        message("Subscribing to " .. order["class_code"] .. "." .. order["sec_code"])
        Subscribe_Level_II_Quotes(order["class_code"], order["sec_code"])
    end

    state[order["class_code"] .. "." .. order["sec_code"]] = os.time()
end

function OnQuote(class_code, sec_code)
    if state[class_code .. "." .. sec_code] ~= nil then
        if state[class_code .. "." .. sec_code] + 60 < os.time() then
            unsubscribe(class_code, sec_code)
        else
            message("Received " .. class_code .. "." .. sec_code)
        end
    end
end

function unsubscribe(class_code, sec_code)

    if IsSubscribed_Level_II_Quotes(class_code, sec_code) then
        message("Unsubscribing to " .. class_code .. "." .. sec_code)
        Unsubscribe_Level_II_Quotes(class, ticker)
    end

    state[class_code .. "." .. sec_code] = nil
end

function main()
    while isRun do

        sleep(10)
    end
end

Большое Вам спасибо за код.