1 (2013-06-18 04:16:15 отредактировано naquad)

Тема: Данные для тестирования ботов?

Доброго времени суток.

Имеет место быть такой вопрос: существует ли архив котировок с данными по стакану?
Хотелось бы реализовать нечто для тестирования алгоритмов по архивным данным.

Погуглив, я нашёл данные, предоставляемые S#, но там только 1 котировка и данные, мягко говоря, устарели (октябрь 2012). Потом нашлась страница, предоставляющая данные от ММВБ, но там не предоставляют данные по стакану sad

Как вариант: слепить мелкого бота, который будет писать данные из живого Quik'a. Но ждать неделю пока он соберёт хоть какой-то объём информации для тестирования? + его тоже нужно будет поддерживать и следить чтобы терминал не падал. Короче говоря, не вариант.

Подскажите пожалуйста, где взять архив котировок со значениями стакана?

Спасибо.

P.S. Уточнение: нужен архив по фьючерсам. Если и не весь, то хотя бы RIM3/RIU3.

2

Re: Данные для тестирования ботов?

Готовый очень врятли у кого-то есть. Я вот лично не знаю даже ведет ли такой биржа.
Тут вариант только один: накопить самому за какой-то период.  Ну или оплатить такую работу нанятому человеку.

3

Re: Данные для тестирования ботов?

Сейчас как раз и запустил свою собиралку.

4

Re: Данные для тестирования ботов?

А использовать как собираетесь?
интересен фрагмент кода, "подсовывающий" накопленные котировки.

5

Re: Данные для тестирования ботов?

К слову, а зачем ждать неделю и собирать исторические данные, если параллельно можно в нужные моменты делать "виртуальные" заявки? smile Ну, грубо говоря, написали какую-то логику входа/выхода, на основе данных реального времени принимаете решение и делаете запись, мол, "купил ... по ..." не совершая реальной сделки, соответственно позже "продал ... по ...". Тут же можно уже посчитать "доходность" такого робота smile Без правок алгоритма, эксперимент получается чуть более чистый, т.к. на ваше решение (по доработке кода) не влияет глазами просмотренная историческая информация smile

6

Re: Данные для тестирования ботов?

Последнюю фразу криво написал. Имел ввиду, что, наверное, имеет смысл учитывать тот факт, что если вы пишите алгоритм, основываясь исключительно на исторических данных, на ваши действия (по составлению и отладке алгоритма) будет влиять то, что вы глазами видели эту информацию и знаете как менялся рынок в эти моменты.

P.S.
но даже на исторических данных, (если алгоритм не основан на машинном обучении), понятно, что проверка выглядит примерно как цикл, который (пишу пошагово):
1) выделяет некий интервал (N), на основе анализа которого принимается решение (первый период: L (левый край исторических данных) + N)
2) принимает решение о действии в точке L+N (с минимальным учетом того, что может недобрать объем по моментальной цене и т.п.)
3) записывает действие в таблицу сделок
4) прибавляет 1 к L и продолжает с шага 2) пока не дойдет до конца ("правый край" R)

P.S.
интересно, а ведь наверняка те, у кого есть доступ к таблицам заявок с id клиентов, пробовали построить имитационную модель всего рынка? smile)) На такой куда веселее было бы тестировать smile))

7

Re: Данные для тестирования ботов?

Ну и... Все, наверное, знают, но, если что - http://moex.com/s429 (тут можно купить данные)

8

Re: Данные для тестирования ботов?

На Западе - http://www.kibot.com/buy.aspx , тут есть бесплатный sample по 2м инструментам с историей от 2009 года smile

Тут список продавцов данных:
michaels-musings.com/sources-intraday-historical-stock-data.html

Тут ещё обсуждают где брать данные:
stackoverflow.com/questions/754593/source-of-historical-stock-data

P.S.
не bid/ask данные, как я понял, можно парсить с Yahoo/Google Finance. Но это не так интересно... Зато они бесплатные smile