Общие вопросы по написанию скриптов LUA. (Страница 7 из 10)

Вероятно далее будет вопрос "округлить с учетом шага цены"

Не, такого вопроса не будет, это уже реализовано и давно

Хотя в разрезе QUIK скорее требуется форматирование строки

В том числе, да. Но и округление тоже требуется. Округление тоже сделано самописное, но хотелось просто применить стандартную функцию. Но видимо в луа универсальной все таки нет, только вверх и вниз до целого без учета отбрасываемых знаков и без учета знака числа.

да.

Это следует читать как ответ на вопрос?

Неужели в луа это и есть сокращенная запись if then else

Это просто междометие в данном случае

Можете подсказать с таким вопросом. Очень не хочется полагаться на запись/чтение в файл(хотя я использую запись в файл, но исключительно для логов), любой сбой и я теряю важные данные...
QUIK вроде бы более менее адекватно рассчитывает среднюю цену по инструменту. Пример, допустим купил я один лот(для краткости пусть будет все по одному лоту чтобы не использовать полную формулу) по инструменту, чуть позже делаю вывод что неплохо бы усредниться еще одним лотом... Тут понятно, средняя цена плюс цена только что купленного лота и пополам. Через какое то время я опять делаю вывод что надо бы усредниться еще одним лотом... И вот здесь расчет средняя цена плюс цена только что купленного лота и все это на 3 уже не катит, будет ошибка. Уже надо знать цену всех трех лотов и считать среднюю цену(правда можно даже и в этом случае правильно посчитать среднюю цену). Квик же считает правильно, ну плюс минус небольшая погрешность, ей можно пренебречь... Проверял лично, сомнений нет что считает верно.
Из чего я могу сделать 2 вывода:
1. Либо квик все таки знает цену всех лотов, а значит где то он их хранит. Вот бы до этого добраться, есть такая возможность?
2. Либо квик ничего не знает, кроме средней цены и количества лотов до покупки и цены с количеством лотов последней покупки. Из этих данных он вычисляет новые значения средней цены. Принципиально вроде бы ничего сложного нет. В моем примере уже перед третьей покупкой несложно посчитать среднюю цену даже мне, достаточно среднюю цену умножить на количество лотов в портфеле(в данном случае еще 2), затем при совершении третьей покупки к этому прибавить цену последней покупки и разделить на 3. Получим верный результат. НО! Если квик считает именно так, то вычислить изначальную цену уже невозможно.

Вобщем такой вопрос, могу ли я из недр квика скриптом луа вытащить все цены, по которым я покупал лоты. Хотя принципиально, достаточно и цены последней покупки. Если скрипт работает, то он и так знает, но стоит ему сбойнуть и таблица сделок успела опустошиться(например при смене торгового дня), возникает проблема.
Все это конечно же не сложно в файл записать, но это последнее что я буду делать если не найду других способов.

Средняя цена и объем покупок есть в квике, их без проблем можно вытащить в любой момент. Интересует возможно ли вытащить цену всех покупок? Как в примере, есть 3 покупки(в данном случае каждая покупка по одному лоту чтобы не заморачиваться с полной формулой), по разным ценам, например 100, 120 и 140 условных единиц. Средняя цена по квику будет 120 с пренебрежимо малой погрешностью, даже считать не нужно. А вот цену всех покупок 100, 120 и 140 однозначно можно выдернуть из таблицы сделок пока она не опустошилась после смены торгового дня. А вот возможно ли эти цены вытащить когда таблица сделок уже опустошилась? Вручную я могу заказать отчет по всем сделкам, а вот из скрипта луа???
Рассчитать цену первой покупки уже невозможно, ибо может случиться и так 95, 125 и 140 и средняя цена будет тоже 120 как и в первом случае. Мне для расчетов нужно отталкиваться не от средней цены, а именно от первой, ну или последней. От первой немного проще, ибо расчеты будут быстрее.

Мне не нужно считать среднюю цену, я ее и так знаю. Именно мне нужен другой алгоритм. Мне нужно знать цену первой сделки(и вычислить ее по средней цене и итоговому объему просто невозможно). Понятно что можно в файл кинуть, но по мне это крайне не надёжно. Я знаю точно, что вручную вытащить из квика я это могу заказав отчёт у брокера по всем моим сделкам. А вот из скрипта могу ли я что то подобное провернуть?
Считать среднюю цену мне не нужно, она в квике есть и вытаскивается без проблем в любое время суток и хоть через год...

Все программы хранят свои данные в файлах

Квик это не все программы... Понимаете в чем проблема... Как бы пояснить? Ну вот буквально только что. У меня есть мини компьютер, стоит на работе и торгует на бирже... Ну результаты работы пишет в файл, не принципиально что, просто пишет. Уезжал с работы, все норм, пусть будет инструмент Х еще днем купился, перед самым отъездом домой он упал и робот по заданному алгоритму усреднил позицию и выставил заявку на продажу... Само собой по заранее заданному алгоритму, но и не суть важно... Важно то, что спустя больше 6 часов я удаленно пытаюсь подключиться к компу... А он оказывается не але! То ли вырубился, то ли уснул! А вместе с ним и роботы. И ладно если бы тырнет пропал просто... И то далеко не факт что "ладно бы". Вобщем, если бы не подключился с домашнего компа до окончания торгов, то и понятия бы не имел что произошло, ибо вся история почистилась бы к следующей торговой сессии, и только запросив отчет брокера можно было бы выяснить что к чему. А по факту инструмент Х продался по лимитной заявке до закрытия вечерних торгов. А т.к. компьютер с роботами по неизвестной причине не в сети(может нет сети, может оборвалось соединение квика, может банально свет отрубили...) не зафиксировал продажу и соответственно не прописал в лог! Нет, пока торговая сессия не закончилась это не проблема, можно пофиксить по таблице сделок. А если сменилась? Таблица сделок пуста, по факту профит, а по логам охеренный минус... Вот вам и супер пупер запись в файл.

"Вкалывают роботы" пока откладывается

Это точно

Ненадежный компьютер на ненадежном канале данных.

Дело то не в компьютере и не в канале.

продуманы форсмажоры

Вот над этим как раз и думаю Надежность компьютера и канала в принципе еще как то контролируются. А вот аварийное отключение света хоть и редки, но бывают. С этим увы, ничего не поделаешь. Да и компьютер с роутером даже посадишь на ИБП, он тоже не вечен. Уведомления тоже так себе если комп или сеть обрубились, даже если знаешь, что то сделать увы не сделаешь. Они хороши когда сеть и комп доступны остались, можно удаленно все исправить... А вот если робот взял позицию и выставил ее на продажу, после чего отрубили свет... И в этот период заявка на продажу исполнилась, да еще и торговый день сменился(а значит таблица сделок чиста как слеза младенца), роботу остается только зафиксировать факт продажи позиции, а вот ее параметры взять ему уже неоткуда ;( Вот именно над этой ситуацией и кубатурю сейчас. Если же таблица сделок еще не опустошилась, то дернуть оттуда нет никаких проблем. В принципе так сейчас и делаю.
Хорошо бы иметь доступ из скрипта ко всем сделкам за последние день два. Хотя... если подумать ошибки в логах не смертельны, главное чтобы все правильно работало. Единственное что приходит на ум пока, чтобы себя не ошарашить охрененным минусом, просто из лога или затирать такую покупку, или если робот видит последнюю запись как покупка, но позиция по факту уже продана просто дописывать продажу как профитную с заданными параметрами из настроек робота.

Решать аппаратные проблемы программным способом -занятие бессмысленное.

Речь не о решении аппаратных проблем, а о более менее адекватном накоплении статистики.

Если ваш робот что то приносит

Без накопления статистики сказать что либо просто невозможно, у меня есть в портфеле и долгосрок, тот же газпром. На данный момент долгосроком я занимаюсь исключительно вручную, ибо усилий требует минимум. А вот интрадей и краткосрок я поручаю роботам, ибо требует пристального внимания. Изредка вмешиваюсь в работу роботов вручную... Алгоритмы моего робота еще очень и очень далеки от совершенства, да и достичь абсолютного совершенства не получится. Пока на прошлой неделе на бирже не свершился швах, они в среднем приносили мне от 1 до 5% в день, без учета налогов, комиссий(если верить отчету брокера, то все комиссии в сумме около 0.05% от каждой сделки, т.е. 0.1% от профита). Да, чаще 1-2%, но бывало и до 5%. После шваха, посчитать уже сложно, но по примерным прикидкам где то пока в нуле. Вот честно, ну просто лень мне тратить весь день на подсчет вручную по каждому инструменту и исключать из расчета долгосрок.
Всю эту рутину легко можно поручить роботу, но нет нормальной статистики, ибо робот постоянно переписывается, меняется формат данных, из за ошибок и непредвиденных мной ситуаций во время отладки, все это вносит свою погрешность.
Напоминаю, что робот почти полностью отлажен только в части работы с заявками. А вот алгоритмы стратегий до сих пор пишутся, отлаживаются, исправляются, снова отлаживаются, тестируются на демо счете и окончательно отлаживаются на реальных торгах. Так что говорить о профессиональных хостингах пока еще очень рано. Тем более мне в этом еще надо разбираться и я даже не представляю где и как в таком случае торговать и поддерживается ли вообще qlua...
А вот доступ ко всем моим сделкам за весь период торгов одним махом решил бы сразу кучу вопросов, в том числе с подсчетом прибыли/убытка.

Это ошибка эксплуатации квика на стороне брокера.
Напишите брокер о проблеме, пусть починит.

Доброго времени суток. Возникла необходимость скриптом lua получить список кодов инструментов по определенному коду класса(возможно по списку классов, в моем случае это пока "TQBR"). Именно это делает getClassSecurities("TQBR"). НО! Она возвращает не таблицу, а просто строку кодов инструментов, разделенных запятыми. А это значит ее как то надо обработать и превратить как минимум в строковый массив. Нашел на просторах интернета красивое решение

    local v = 0
    tool = {}
    for i in string.gmatch(example, "(%w+)") do
        tool[v] = i
        message(tool[v])
        v = v + 1
    end

НО! Может быть все и заработало бы как надо, но ровно до тех пор пока не наткнулся на код инструмента VEON-RX. Вот здесь то собака и зарылась, вместо одного кода VEON-RX возвращается два кода VEON и RX. Что в принципе и понятно, тире не является ни буквой ни цифрой. Понадеялся что здесь в луа тире не считается знаком пунктуации и заменил %w на %P. А оно в луа тоже оказалось считается знаком пунктуации В общем ничего не изменилось. Принципиально этот код я могу просто отфильтровать, но никто не гарантирует  что в будущем не появится еще нечто подобное. Возможно ли решить эту проблему? В любом случае необходимо выделить код инструмента из строки со списком кодов с разделителем запятой.

Так-то меньше часа прошло, как вы нашли решение Ну судя по времени сообщений.

Ну и информация здесь не про Lua, конечно, а про регулярные выражения.

Здорово что всё получилось!